假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（ ）。A．1．5 A．1.5 A．1

标准差是风险管理领域最常使用的统计指标之一，下列关于标准差的表述最不恰当的是（ ）。A．平均数相同的两组数据集，标准差也相同 B．标准差可以刻画随机变量的不确定

2005年12月8日，瑞穗证券交易员接到客户以61万日元（约和4.19万元人民币）的价格卖出1股Jcom公司的股票的委托，这名交易员误把指令输成了以每股1日元的

Y银行的杠杆率监管要求需按照国内标准，若同时还考虑全球系统重要性银行杠杆率缓冲资本，下列关于Y银行当前总的杠杆率监管要求及相关表述正确的是( &ems

根据题干信息，若不考虑资本扣减项，Y银行的杠杆率为(  )A．6.13% B．6.21% C．6.44% D．7.56%

Y银行在资本框架中引入了储备资本、逆周期资本和G-SIBs附加资本要求，Y银行资产负债管理部门向高管层的汇报中提及了以下表述： 1、储备资本旨在确保

如果不考虑储备资本，逆周期资本及系统重要性银行附加资本要求的情况下，下列关于Y银行当前资本充足性的表述正确的是(  )A．Y银行同时满足核心

Y银行的总资本充足率为(  )A．22.4% B．16.2% C．13.8% D．17.8%

按照《商业银行资本管理办法（试行）》，增加下列(  )资产可以提高A．资产证券化销售利得 B．商誉（存疑） C．留存利润 D．贷款损失准备缺

Y银行的总资本为(  )亿元人民币。A．3200 B．2794 C．3400 D．4100

根据以下材料，回答题2020年末，Y银行估分有限公司普通股股本1060亿元，符合一级资本要求的资本公积440亿元人民币，盈余公积（包含法定盈余公积、任意盈余公

A银行管理下列(　　)产品风险时，既需要考虑利率风险，又需要考虑汇率风险A．外汇掉期 B．交叉货币掉期 C．外汇期权 D．外汇利率掉期期权 E．外汇远期

假设A银行的银行账簿债券投资组合中浮息公司债和固息公司债的到期期限一样，当期息票率一样。相比于固息公司债，浮息公司债具有(  )的久期，对利

A银行的交易员正在分析Vega值为0.02的欧元看涨期权，当预期未来波动率上升1%时，看涨期权价值将(  )A．减少0.02 B．减少0.0

为管理公司债券的利率风险，以下(  )衍生品不宜作为风险对冲工具。A．利率掉期 B．远期利率协议 C．外汇掉期 D．债券期货

A银行持有刚发行上市的2年期国债，票息率为2%，每半年付一次息，现在市场上该债券的到期收益率为1.5%，假设上述国债的凸性为0.05，如果收益增加1%，其修正久

以下(　　)交易应纳入市场风险资本计量A．交易账簿的股票 B．交易账簿的期权 C．银行账簿的外汇敞口 D．银行账簿的利率掉期 E．银行账薄的债券

根据以下材料，回答题A银行英镑外汇净敞口是(  )亿元A．-3 B．3 C．2 D．6

下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有(  )A．投资于2种收益率相关系数为-1的资产 A．投资于2种收益率相关系数为-1的资产 A．投资

2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》对信用风险标准法进行了修订，下列表述正确的有A．对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数（CCF），其他贷款承诺的信用转换系数为40%

下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有(  )A．期权THETA是期权剩余期限的敏感性指标，也被视为时间损耗 A．期权Theta是期权剩余期

商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当(  )A．对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总 A．对成员企业分别授信，单独管理并

根据2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》，操作风险引入了内部损失乘数，表述正确的是A．内部损失乘数提出对银行损失数据收集提出了更高的要求 B．内部损失乘数与商业银行操

下列关于久期描述正确的有(  )A．其他条件不变，债券久期随到期的时间增加而增加 B．零息票债券的久期等于它的到期日期 C．其他条件不变，债

下列可能是商业银行流动性风险预警信号的有(  )A．主要债权人集中要求提前兑付 B．所发行的债券交易出现异常波动 C．每日存款余额显著低于历