多选题:下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有(  )

  • 题目分类:中级风险管理
  • 题目类型:多选题
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题目内容:
下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有(  ) A.期权THETA是期权剩余期限的敏感性指标,也被视为时间损耗
A.期权Theta是期权剩余期限的敏感性指标,也被视为时间损耗
A.期权Theta是期权剩余期限的敏感性指标,也被视为时间损耗
B.期权DELTA为0.5,表示标的资产价格变动一个单位,期权价格变化50%
B.期权Delta为0.5,表示标的资产价格变动一个单位,期权价格变化50%
B.期权Delta为0.5,表示标的资产价格变动一个单位,期权价格变化50%
C.期权VEGA是用于衡量市场波动对期权价值敏感性的指标
C.期权Vega是用于衡量市场波动对期权价值敏感性的指标
C.期权Vega是用于衡量市场波动对期权价值敏感性的指标
D.期权VEGA的绝对值与期权存续期时间负相关,存续期越长VEGA绝对值越小
D.期权Vega的绝对值与期权存续期时间负相关,存续期越长Vega绝对值越小
D.期权Vega的绝对值与期权存续期时间负相关,存续期越长Vega绝对值越小
E.期权的DELTA是不变的,因此DELTA HEDGA是不需要进行动态调整
E.期权的Delta是不变的,因此Detla Hedge是不需要进行动态调整
E.期权的Delta是不变的,因此Detla Hedge是不需要进行动态调整
参考答案:

某商业银行新制定了风险限额管理办法,对出现限额情况是的具体处理流程做了规定,其中最不恰当的是(  )

某商业银行新制定了风险限额管理办法,对出现限额情况是的具体处理流程做了规定,其中最不恰当的是(  )A.业务部了应当及时向风险管理部门反馈

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假设其他条件保持不变,下列关于商业银行利率风险的表述,正确的是(  )

假设其他条件保持不变,下列关于商业银行利率风险的表述,正确的是(  )A.购买票面利率为3%的国债,当期资金成本位2%,则该交易不存在利率风

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商业银行计算杠杆率时,属于核心一级资本扣减项的有A.净递延税资产 A.净递延税资产 B.商誉 B.商誉 C.自持股票 C.自持股票 D.土地使用权 D.土地使用

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在证券交易所资产支持证券存续期,对所涉及证券业务需履行风险管理职责的相关方包括(  )

在证券交易所资产支持证券存续期,对所涉及证券业务需履行风险管理职责的相关方包括(  )A.原始权益人 A.原始权益人 B.管理人 B.管理人

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银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 (  ),

银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 (  ),A.各项存款总额 A.各项存款总额 B.超额备付金头寸 B.超额备付金头寸 C

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