单选题:商业银行在实施内部市场风险管理时,计算经济资本的公式为(  )。

  • 题目分类:风险管理
  • 题目类型:单选题
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题目内容:
商业银行在实施内部市场风险管理时,计算经济资本的公式为(  )。 A.市场风险经济资本=乘数因子×VaR
B.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaR
D.市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数数因子)
参考答案:
答案解析:

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某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源,存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次,而贷款按照美国国库券利率每年定价一次,该笔美元贷款为可提前偿还的贷

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