不定项选择题：某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1，卖出1单位C2)，具体信息如表2-7所示。若其他

题目内容：

某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1，卖出1单位C2)，具体信息如表2-7所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是( )。
表2-7资产信息表

A．0．00073
B．0．0073
C．0．073
D．0．73

参考答案：

答案解析：

下列关于国债期货及其定价的说法正确的有( )。

下列关于国债期货及其定价的说法正确的有( )。 A．短期国债期货标的资产通常是零息债券，没有持有收益 B．短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5％，远期价格为( )美元时，套利者能够套利。 A．41

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

假定无收益的投资资产的即期价格为sn，T是远期合约到期的时问，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当( )时，套利者可以在买人资产同

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5％，根据期权定价公式，某对应的欧式看跌期权价格为( )元。 A．2．

分类：期货投资分析题型：不定项选择题

分类：期货投资分析题型：不定项选择题