多选题：下列关于价差交易的说法，正确的有（　）。

题目内容：

下列关于价差交易的说法，正确的有（　）。 A．若套利者预期不同交割月的合约价盖将缩小，则进行卖出套利
B．建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格
C．某套利者进行买入套利，若价差扩大，则该套利者盈利
D．在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易

参考答案：【答案仅供学习，请勿对照自行用药等】

答案解析：

以下关于时间价值的描述，正确的有（　）。

以下关于时间价值的描述，正确的有（　）。A．极度虚值期权的时间价值通常大于一般的虚值期权的时间价值 B．虚值期权的时间价值通常小于平值期权的时间价值 C．极度虚

分类：证券分析师题型：多选题

某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（　）。 A．0.020 B．0.022 C．0.031 D．0.0

分类：证券分析师题型：多选题

若某投资者11月份以400点的权利金卖出1份执行价格为15000点的12月份恒指看涨期权；同时，义以200点的权利金卖出1份执行价格为15000点的12月份恒指

分类：证券分析师题型：多选题

分类：证券分析师题型：多选题

当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为22(J0点(每点50元)，午波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信

分类：证券分析师题型：多选题