单选题：当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为22(J0点(每点50元)，午波动率为30%，年无风险利

题目内容：

当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为22(J0点(每点50元)，午波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表10-1所小。
表10-1预期3个月内发生分红的成分股信息

该欧式期权的价值为（　　）元。 A．2911.9
B．2914.9
C．2917.9
D．2918.9

参考答案：【答案仅供学习，请勿对照自行用药等】

答案解析：

国债期货套期保值策略中，（　　）的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同，提高了套期保值的效果。

国债期货套期保值策略中，（　　）的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同，提高了套期保值的效果。A．投机行为 B．大量投资者 C．避险交易 D．基差套利交易

分类：证券分析师题型：单选题

假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益(或成本)，r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则当F>

分类：证券分析师题型：单选题

以下操作中属于跨市套利的是（　）。A．买入1手LME3月份铜期货合约，同时卖出1手3月份上海期货交易所铜期货合约 B．买入5手CBT3月份大豆期货合约，同时卖出

分类：证券分析师题型：单选题

相比于场外期权市场交易，场内交易的缺点有（　）。 A．成本较低 B．收益较低 C．收益较高 D．成本较高

分类：证券分析师题型：单选题

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