单选题:使用高级计量法计算风险资本配置时,商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有哪两类严格的程序?( ) 题目分类:风险管理 题目类型:单选题 号外号外:注册会员即送体验阅读点! 题目内容: 使用高级计量法计算风险资本配置时,商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有哪两类严格的程序?( ) A.信用风险模型和模型独立控制 B.技术风险模型和模型独立预测 C.系统风险模型和模型独立操作 D.操作风险模型和模型独立验证 参考答案: 答案解析:
J某是一家著名证券公司的高级管理人员。他把业余时间全部用在研究国际关系和军 事问题上,你认为( )o J某是一家著名证券公司的高级管理人员。他把业余时间全部用在研究国际关系和军 事问题上,你认为( )oA.干什么吆喝什么,J某似乎有点不务正业 B.这只是J某 分类:风险管理 题型:单选题 查看答案
将传统的互换进行合成,来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是( )。 将传统的互换进行合成,来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是( )。 A.总收益互换 B.信用违约互换 C.信用价差衍生产品 D.信用联动票据 分类:风险管理 题型:单选题 查看答案
中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行信用风险评估,其中包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审 中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行信用风险评估,其中包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标,以下各指标不属于审慎经营类 分类:风险管理 题型:单选题 查看答案
商业银行信用风险经济资本主要用于规避银行的( )。 商业银行信用风险经济资本主要用于规避银行的( )。 A.预期损失 B.灾难性损失 C.非预期损失 D.常规性损失 分类:风险管理 题型:单选题 查看答案
假定某银行总体经济资本为C,有3个分配单元,非预期损失总额为CVAR,不包括每个单元所对应的非预期损失分别为CVAR1、 假定某银行总体经济资本为C,有3个分配单元,非预期损失总额为CVAR,不包括每个单元所对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3,如果该商业银行采 分类:风险管理 题型:单选题 查看答案