单选题：假定某银行总体经济资本为C，有3个分配单元，非预期损失总额为CVAR，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为CVAR1、

题目分类：风险管理
题目类型：单选题
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题目内容：

假定某银行总体经济资本为C，有3个分配单元，非预期损失总额为CVAR，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于边际非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为（）。 A．A、CVAR2
B．B、C*CVAR2
C．C、C*CVAR2/（CVAR1+CVAR2+CVAR3）
D．D、C*（CVAR-CVAR2）/（3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3）

参考答案：

答案解析：

在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（　　）。

在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（　　）。 A．预期损失分配法 B．损失变化分配法 C．矩阵分解

分类：风险管理题型：单选题

单个资产信用风险的加总一般（　　）资产组合的信用风险。

单个资产信用风险的加总一般（　　）资产组合的信用风险。A．大于 B．小于 C．等于 D．不确定

分类：风险管理题型：单选题

对于商业银行而言，有效的信用监测体系应实现的目标有（　　）。

对于商业银行而言，有效的信用监测体系应实现的目标有（　　）。 A．确保商业银行了解借款人或交易双方当前的财务状况及其变动趋势 B．监测对合同条款的遵守情况 C．

分类：风险管理题型：单选题

商业银行的流动性需求的变化是（　　）。

商业银行的流动性需求的变化是（　　）。A．容易预测的 B．可以预测的，但很难精确预测 C．不可能预测的 D．以上都不对

分类：风险管理题型：单选题

关于外部审计制度的表述,下面选项中不正确的是（　　）。

关于外部审计制度的表述,下面选项中不正确的是（　　）。A．它担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任 B．被利益相关者视为重要的利益

分类：风险管理题型：单选题