投资者把其财富的30%投资于一项预期收益率为15%、方差为4%的风险资产，70%投资于收益率为6%的国库券，则他的资产组合的预期收益率为(  )A11.4%B8.7%C29.5%D12%

下列各项中( )不是造成指数跟踪误差的主要原因。A样本股票市值过大B基金资产中的现金留存C样本证券流动性不足D交易税费的存在

从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的上半部分就称为（）A最小方差前沿B有效前沿C最优组合D无差异前沿

下列属于非系统风险造成证券价格变化的是(  )A2006年10月股权分置改革基本成功，泰达股份股价在一年间由7元/股上涨到30元/股B2008年1月，中国武夷公司与赤道几内亚共和国签署数亿元工程合同，该股当日涨停C由于国际原油期货价格连创新

战术资产配置就是在遵守战略资产配置确定的大类资产比例基础上，根据（ ）内各特定资产类别的表现，对投资组合中（ ）资产类别的权重配置进行调整。A短期；各特定B长期；各特定C短期；所有D长期；所有

个股的选择与权重受到（ ）等方面的限制。Ⅰ.基金契约Ⅱ.基金合规Ⅲ.宏观调控Ⅳ.投资比例AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅠ、Ⅱ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ

资本资产定价模型基本假定条件中，()意味着每个投资者都不能对市场定价造成显著影响，他们都是价格接受者。A所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整B投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产C不存在交易费用

基金管理公司的最高投资的决策机构为()。A基金管理公司的股东会B投资决策委员会C基金经理办公室D基金管理公司董事会

某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为()。A6%B6.5%C3%D8%

从可投资的产品类别上看，债券型基金通常投资的品种不包括（ ）。A国债B长期融资券C商业票据D金融债

下列风险中不属于系统性风险的是( )。AGDP变动风险B通货膨胀风险C报表作假风险D利率变动风险

可行集代表市场上可投资产所形成的所有组合，所有可能的组合都位于可行集的（ ）。A内部B边界C内部或边界D外部

在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是(  )。A风险最小的可行投资组合风险为零B可行投资组合集的上下沿为双曲线C可行投资组合集是一片区域D可行投资组合集的上下沿为射线

下列关于有效前沿的说法中，错误的是（ ）。A所有单个资产都位于有效前沿的右下方B有效前沿的左上方无法利用现有市场上的风险资产来获得C有效前沿是由全部有效投资组合构成的集合D一个有效的投资组合相对于另一个有效投资组合可以同时在预期收益率和风险

王先生通过分析宏观经济形势和国家产业政策，认为医药行业具有较大发展前景，于是通过购买医药ETF基金以加大医疗行业证券投资，王先生的策略为（ ）。Ⅰ.自上而下策略Ⅱ.自下而上策略Ⅲ.主动投资策略Ⅳ.被动投资策略AⅡ、ⅣBⅠ、ⅣCⅡ、ⅢDⅠ、Ⅲ

（   ）先选定具有代表性的样本股票，并确定基期指数，然后计算某一日样本股票的价格平均数，将该平均数与基期对应的平均数相比，最后乘以基期指数，即得出该日的股票价格平均指数 。A算术平均法B几何平均法C加权平均法D完全复制法

预期某证券有40%的概率取得12%的收益率，有60%的概率取得2%的收益率，那么该证券的预期收益率为()A5%B6%C7%D8%

1952年，25岁的哈里•马科维茨在《金融杂志》上发表了一篇题为“资产组合的选择”的文章，首次提出了（ ），奠定了投资组合理论的基础，标志着现代投资组合理论的开端。A资产定价模型B均值一方差模型C套利定价理论D期权定价模型

以下关于战术性资产配置说法错误的是（ ）。A战术性资产配置是一种事前的、整体的、针对投资者需求的长期规划和安排B战术性资产配置的有效性是存在争议的C运用战术性资产配置的前提是基金管理人能够准确的预测市场变化、发现单个证券的投资机会，并且能够

与被动投资相比，主动投资策略（ ）。A投资风险更低B更适合于完全有效的市场C交易费用更低D力求超越市场业绩