国内某证券投资基金，在06年6月2日时，其股票组合的收益达到了40%，总市值为5亿元。该基金预期银行可能加息和一些大盘股相继要上市，股票可能出现短期深幅下调，然而对后市还是看好。决定用沪深300指数期货进行保值。假设其股票组合与沪深300指

假设某投资者持有A、B、C三种股票，三只股票的β系数分别是0.9、1.2和1.5，其资金平均分配在这三只股票上，则该股票组合的β系数为（）。A1.05B1C1.25D1.2

香港恒生指数期货最小变动价位为1个指数点，每点乘数50港元。如果一交易者4月20曰以11850点买入2张期货合约，每张佣金为25港元，5月20日该交易者以11900点将手中合约平仓，则该交易者的净收益是()港元。A-5000B2500C49

8月份和9月份沪深300指数期货报价分别为3530点和3550点。假如二者的合理价差为50点，投资者应采取的交易策略是()。A同时卖出8月份合约与9月份合约B同时买入8月份合约与9月份合约C卖出8月份合约同时买入9月份合约D买入8月份合约同

中金所目前上市的国债期货属于中长期利率期货品种。（）A错B对

做空国债基差，是指买入国债现货，卖出国债期货，待基差上涨后平仓获利。A错B对

在分析市场利率和利率期货价格时，需要关注宏观经济数据及其变化，主要包括( )等。A失业率B消费者物价指数C工业生产指数D国内生产总值

下列选项属于利率衍生品的是（）。A利率期权B利率期货C利率远期D利率互换

国债期货基差交易套利策略有（）。A买入国债现货，同时卖出国债期货，待有利时机平仓获利B卖出国债现货，同时买入国债期货，待有利时机平仓获利C卖出国债现货，同时卖出国债期货，待有利时机平仓获利D买入国债现货，同时买入国债期货，待有利时机平仓获利

确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套保合约数量的方法有（ ）。A面值法B修正久期法C基点价值法D隐含回购利率法

A公司在2013年4月1日发行了1 000万美元的一年期债券，该债券每年付息一次，利率为5%。即A公司必须在2014年的4月1日支付利息和本金共1 050万美元。A公司为避免利率下跌带来融资成本相对上升的风险， A公司与一家美国银行B签订了

常见的利率衍生品主要有（）。A利率期权B利率期货C利率远期D利率互换

以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述，正确的是（）。A隐含回购利率最高的债券是最便宜可交割债券B隐含回购利率最低的债券是最便宜可交割债券C买方拥有最便宜可交割债券的选择权D卖方拥有最便宜可交割债券的选择权

9月20日，某银行发放了一笔6个月期的固定利率贷款，但银行自身的借款成本却是浮动的，必须每3个月都根据当时的90天期1IBOR重定一次利率。因此，为了防止1IBOR上升的风险，该银行可以通过()来进行保值。A卖出5年期国债期货合约B买入欧洲

关于我国交易所交易的国债期货和国债现货的报价，以下描述正确的是（）。A国债现货采用净价报价，国债期货采用全价报价B国债期货采用净价报价，国债期货采用全价报价C均采用全价报价D均采用净价报价

一般而言，影响期权价格的因素包括()。A期权的执行价格与市场即期汇率B到期期限C预期汇率波动率大小D国内外利率水平

影响外汇期权价格的主要因素有（）。A国内外利率水平B预期汇率波动率C到期期限D期权的执行价格与市场即期汇率

国际市场较有代表性的以存单和同业拆借资金为标的的利率期货品种有包括（）A芝加哥商品交易所1个月欧洲美元期货B芝加哥商品交易所3个月的欧洲美元期货C10德国政府债券期货D英国政府国债期货

适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括（）A外汇短期负债者担心未来货币升值。B国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。C持有外汇资产者，担心未来货币贬值。D出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇

由于掉期交易中，发起方可以先买后卖，也可以先卖后买，所以发起方的掉期全价计算方法也有所不同，下列关于发起方掉期全价计算正确的有()。A发起方近端买入、远端卖出，近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价B发起方近端买入、远端