单选题：某银行整体资产的VaR为400O万元。其中业务单位的VaR、VaRC如下表所示(单位：万元)。总经济资本为20亿元。则债

  • 题目分类：风险管理
  • 题目类型：单选题
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题目内容：
某银行整体资产的VaR为400O万元。其中业务单位的VaR、VaRC如下表所示(单位：万元)。总经济资本为20亿元。则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别为（　　）亿元。 A．7.6，5.4
B．7.5.5.0
C．7.0，4.9
D．6.9，4.6

参考答案：
答案解析：

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从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指（　　）。A．相对于无风险利率的差额 B．两种对信用敏感的资产之间的信用价差 C．相对于无风险利率的比率

分类：风险管理  题型：单选题
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（　　）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。A．历史模拟法

分类：风险管理  题型：单选题
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为顺应形势的发展,规范公开发行股票商业银行的信息披露行为，保护投资者的合法权益,证监会于2000年制定并发布了三个重要的法律文件,这三个文件分别为（　　）。A．

分类：风险管理  题型：单选题
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在我国商业银行非现场监管的指标中,不良贷款抵补率的计算公式为（　　）。A．不良贷款抵补率=（信贷资产专项准备+一般准备）/不良贷款余额 B．不良贷款抵补率=（信

分类：风险管理  题型：单选题
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银监会内部控制评价组织和实施的主要内容中,以下表述不正确的是（　　）。A．在具体操作上,则应当根据风险大小和重要性确定对商业银行及其分支机构内部控制评价的频率和

分类：风险管理  题型：单选题
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