题目内容:
某投资人购入1份ABC公司的股票,购入时价格40元;同时购入该股票的1份看跌期权,执行价格40元,期权费2元,一年后到期。该投资人预测一年后股票市价变动情况如下表所示:股价变动幅度-20%, -5%, 5%, 20%概率0.1, 0.2 ,0.3, 0.4要求:(1)判断该投资人采取的是哪种投资策略,其目的是什么?(2)确定该投资人的预期投资组合收益为多少?若投资人单独投资股票的预期净收益为多少?若单独投资购买看跌期权的预期收益为多少?(3)确定预期组合收益的标准差为多少?
参考答案:【答案仅供学习,请勿对照自行用药等】