单选题：在《巴塞尔协议Ⅱ》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。

  • 题目分类：风险管理
  • 题目类型：单选题
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题目内容：
在《巴塞尔协议Ⅱ》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。 A．0．03％
B．0．05％
C．0．3％
D．0．5％
参考答案：
答案解析：

以下有关资本的说法错误的是（）。

以下有关资本的说法错误的是（）。A．经济资本是一种虚拟的资本 B．经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本 C．监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势 D

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商业银行流动性风险预警信号不包括（）。

商业银行流动性风险预警信号不包括（）。A．商业银行所发行的股票价格下跌 B．所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大 C．商业银行的外部

分类：风险管理  题型：单选题
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通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1．64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑对美元的

通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1．64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑对美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来3个

分类：风险管理  题型：单选题
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下列可被商业银行认定违约的情形有（）。

下列可被商业银行认定违约的情形有（）。A．银行停止对贷款计息 B．银行将贷款出售没有造成损失 C．银行认为债务人即将破产或倒闭 D．银行同意消极债务重组，造成债

分类：风险管理  题型：单选题
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核心一级资本扣减项包括（）。

核心一级资本扣减项包括（）。A．商誉 B．自持股票 C．其他无形资产(土地使用权除外) D．协议互持的其他一级资本 E．资产证券化销售利得

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