选择题：（2021年真题）某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（α）为12%，内部损失乘数为1.5，则该商业银行履行2017版《巴塞尔Ⅲ最终方案》使用

题目内容：

（2021年真题）某商业银行的业务规模（BI）为8亿欧元，对应的边际系数（α）为12%，内部损失乘数为1.5，则该商业银行履行2017版《巴塞尔Ⅲ最终方案》使用新标准法计量的操作风险资本为（ ）亿欧元。

A.0.18

B.12

C.1.44

D.0.96

参考答案：【答案仅供学习，请勿对照自行用药等】
答案解析：

（2018年真题）如果资产组合中各资产存在相关性，假设其他条件不变，当相关系数为（ ）时，风险分散效果较好。

（2018年真题）如果资产组合中各资产存在相关性，假设其他条件不变，当相关系数为（ ）时，风险分散效果较好。

分类：初级银行从业资格  题型：选择题
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（2018年真题）在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量金融资产的价格对（ ）因素的敏感度。

（2018年真题）在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量金融资产的价格对（ ）因素的敏感度。

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（2018年真题）某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。

（2018年真题）某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。

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根据不同的管理需要和本质特征，银行资本可分为（　　）。A．账面资本B．内部资本C．监管资本D．外部资本E．经济资本

根据不同的管理需要和本质特征，银行资本可分为（　　）。A．账面资本B．内部资本C．监管资本D．外部资本E．经济资本

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方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。A．方差—协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛

方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。A．方差—协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差—协方差法和蒙特卡洛模拟法

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