单选题：下列情况中，可能存在多重共线性的有（  ）。 I 模型中各自变量之间显著相关 Ⅱ 模型中各自变量之间

题目内容：
下列情况中，可能存在多重共线性的有（  ）。
I 模型中各自变量之间显著相关
Ⅱ 模型中各自变量之间显著不相关
Ⅲ 模型中存在自变量的滞后项
Ⅳ 模型中存在因变量的滞后项 A．I、Ⅲ
A．I、Ⅲ
A．I、Ⅲ
A．模型中各自变量之间显著相关
B．I、IV
B．I、IV
B．I、IV
B．模型中各自变量之间显著不相关
C．II、Ⅲ
C．II、Ⅲ
C．II、Ⅲ
C．模型中存在自变量的滞后项
D．II、IV

D．II、IV

D．II、IV
D．模型中存在因变量的滞后项
参考答案：
答案解析：

时间序列模型一般分为（　　）类型。 I 自回归过程 Ⅱ 移动平均过程 Ⅲ 自回归移动平均过程 Ⅳ 单整自回归移动平均过程

时间序列模型一般分为（　　）类型。 I 自回归过程 Ⅱ 移动平均过程 Ⅲ 自回归移动平均过程 Ⅳ 单整自回归移动平均过程 A．I、Ⅱ、Ⅲ B．I、Ⅱ、I

分类：发布证券研究报告业务(证券分析师)  题型：单选题
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根据误差修正模型，下列说法正确的是（  ）。 I 若变量之间存在长期均衡关系，则表明这些变量问存在着协整关系 Ⅱ 建模时需要用数据的动态

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模型中，根据拟合优度R2与F统计量的关系可知，当R2=0时，有（  ）。 A．F=一1 A．F=一1 A．F=-1 A．F=-1 B．F=0

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关于β系数的含义，下列说法中正确的有（　　）。 I β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱 Ⅱ β系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数

分类：发布证券研究报告业务(证券分析师)  题型：单选题
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根据CAPM模型，下列说法错误的是（　　）。 A．如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低 B．单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比 C．当一个证券定价合

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