单选题:一个投资组合有6个债券,假设每个债券的违约事件是相互独立且同分布的,各债券在一年内违约的概率均为1.6%,则第二年发生违

  • 题目分类:中级风险管理
  • 题目类型:单选题
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题目内容:
一个投资组合有6个债券,假设每个债券的违约事件是相互独立且同分布的,各债券在一年内违约的概率均为1.6%,则第二年发生违约的债券数量的均值和标准差分别为(  )。 A.均值0.085.标准差0.094
B.均值0.096标准差0.307
C.均值0.085.标准差0.307
D.均值0.096.标准差0.094
参考答案:
答案解析:

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