单选题：标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0．01个指数点，或者2．50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月

题目分类：期货基础知识
题目类型：单选题
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题目内容：

标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0．01个指数点，或者2．50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净损益是（　　）美元。 A．亏损75000
B．亏损25000
C．盈利25000
D．盈利75000

参考答案：

答案解析：

6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧

6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元

分类：期货基础知识题型：单选题

每个照明开关所控光源数不宜太多。每个房间灯的开关数不宜少于（　　）个(只设置1只光源的除外)。

每个照明开关所控光源数不宜太多。每个房间灯的开关数不宜少于（　　）个(只设置1只光源的除外)。A．1 B．2 C．3 D．4

分类：期货基础知识题型：单选题

中国金融期货交易所没有采用限价指令。（　　）

中国金融期货交易所没有采用限价指令。（　　）

分类：期货基础知识题型：单选题

（　　），将使买入套期保值者出现亏损。

（　　），将使买入套期保值者出现亏损。A．正向市场中，基差变大 B．正向市场中，基差变小 C．反向市场中，基差变大 D．反向市场中，基差变小

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要实现“风险对冲”，在套期保值中应满足的条件包括（　　）。

要实现“风险对冲”，在套期保值中应满足的条件包括（　　）。A．期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当 B．期货头寸应与现货头寸相反 C．

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