单选:两种期权的执行价格均为37元,6个月到期,若无风险名义年利率为10%,股票的现行价格为42元,看涨期权的价格为8.50元,则看跌期权的价格为

  • 题目分类:注册会计师
  • 题目类型:单选
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题目内容:
两种期权的执行价格均为37元,6个月到期,若无风险名义年利率为10%,股票的现行价格为42元,看涨期权的价格为8.50元,则看跌期权的价格为()元。
A.1.52
B.5
C.3.5
D.1.74
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答案解析:

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