题目内容：
如果该看涨期权的现行价格为1.5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。D公司是一家上市公司，其股票于20×6年8月1日的收盘价为每股42元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为45元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到48.3元或者下降到33.6元。3个月到期的国库券利率为4%（年报价利率）。 要求：
参考答案：
答案解析：
问答题,材料题,分析：如果该看涨期权的现行价格为1.5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。D公司是一家上市公司，其股票于20×6年8月1日的收盘价为每股
- 题目分类：会计考试
- 题目类型：问答题,材料题,分析
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