单选题：计算在险价值时，Prob(△Ⅱ≤-VaR)=1-α％。其中Prob(·)表示资产组合的（　　）。

题目内容：

计算在险价值时，Prob(△Ⅱ≤-VaR)=1-α％。其中Prob(·)表示资产组合的（　　）。 A．时间长度
B．价值的未来随机变动
C．置信水平
D．未来价值变动的分布特征

参考答案：

答案解析：

金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（　　）度量方法明确了情景出现的概率。

金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（　　）度量方法明确了情景出现的概率。 A．情景分析 B．敏感性分析 C．在险价值 D．压力测试

分类：期货投资分析题型：单选题

金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（　　）。 A．明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程 B．根据实际金融资产头寸计算出变化的概率 C．根据实际金

分类：期货投资分析题型：单选题

分类：期货投资分析题型：单选题

下列对于互换协议作用说法正确的有( )。 A．对资产负债进行风险管理 B．构造新的资产组合 C．对利润表进行风险管理 D．对所有者权益进行风险管理

分类：期货投资分析题型：单选题

下列关于结构化产品的市场参与者说法正确的有( )。 A．结构化产品创设者这个角色通常由投资银行、证券经纪商和自营商以及部分商业银行来扮演 B．创设者通过识别投资

分类：期货投资分析题型：单选题