多选题：图8—1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（　　）。图8—1资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数

题目内容：

图8—1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（　　）。

图8—1资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线 A．资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α％
B．资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α％
C．资产组合价值变化超过-VaR的概率是α％
D．资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α％

参考答案：

答案解析：

下列描述中属于极端情景的有（　　）。

下列描述中属于极端情景的有（　　）。 A．相关关系走向极端 B．历史上曾经发生过的重大损失情景 C．模型参数不再适用 D．波动率的稳定性被打破

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金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（　　）风险度量方法。 A．敏感性分析 B．在险价值 C．压力测试 D．情景分析

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当前，我国的中央银行没与下列哪个国家签署货币协议?( ) A．巴西 B．澳大利亚 C．韩国 D．美国

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