单选题：交易者为了（　　）可考虑买进看跌期权策略。 I 博取比期货交易更高的杠杆收益Ⅱ 获取权利金价差收益 Ⅲ 保护已持有的期货

题目分类：发布证券研究报告业务(证券分析师)
题目类型：单选题
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题目内容：

交易者为了（　　）可考虑买进看跌期权策略。
I 博取比期货交易更高的杠杆收益Ⅱ 获取权利金价差收益
Ⅲ 保护已持有的期货空头头寸Ⅳ 对冲标的物多头的价格风险 A．I、Ⅱ、Ⅲ
A．博取比期货交易更高的杠杆收益
B．I、Ⅲ、Ⅳ
B．获取权利金价差收益
C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C．保护已持有的期货空头头寸
D．I、Ⅱ、Ⅳ

D．对冲标的物多头的价格风险

参考答案：

答案解析：

可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（）。 I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货

可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（）。 I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权 Ⅲ 权证 Ⅳ

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（　　）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。 I 买入基差Ⅱ 卖出基差Ⅲ 基差的多头Ⅳ 基差的空头

（　　）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。 I 买入基差Ⅱ 卖出基差Ⅲ 基差的多头Ⅳ 基差的空头 A．I、Ⅲ B．I、Ⅳ C．Ⅱ、Ⅲ D．Ⅱ

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Alpha套利可以利用成分股特别是权重大的股票的（）。 I 停牌 Ⅱ 除权 Ⅲ 涨跌停板 Ⅳ 成分股调整 A

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下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（　　）。 A．夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标 B．信息比率引入了业绩比较基准的因素 C．信息比率是对相对

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若期权买方拥有买入标的物的权利，该期权为（　　）。

若期权买方拥有买入标的物的权利，该期权为（　　）。 A．欧式期权 B．美式期权 C．看涨期权 D．看跌期权

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