多选题:假设r为年利息率;d为年指数股息率;t为所需计算的各项内容的时间变量;T代表交割时间;S(t)为t时刻的现货指数;F(t

  • 题目分类:期货基础知识
  • 题目类型:多选题
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题目内容:
假设r为年利息率;d为年指数股息率;t为所需计算的各项内容的时间变量;T代表交割时间;S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示);TC为所有交易成本的合计数,则下列说法正确的是()。 A.无套利区间的上界应为F(t,T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+Tc
B.无套利区间的下界应为F(t,T)-TC=St[1+(r-d)×(T-t)/365]-Tc
C.无套利区间的下界应为TC-F(t,T)=Tc-St[1+(r-d)×(T-t)/365]
D.以上都对

参考答案:
答案解析:

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期货合约标准化指的是除()外,其所有条款都是预先规定好的,具有标准化的特点。A.交割日期 B.货物品质 C.交易单位 D.交易价格

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