单选题：以下关于VaR的说法，错误的是（　　）

题目内容：

以下关于VaR的说法，错误的是（　　） A．VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B．VaR值是对未来损失风险的事后预判
C．VaR值的计算涉及置信水平与持有期
D．计算VaR值的基本方法是方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

参考答案：

答案解析：

下列关于贷款迁徙类指标说法不正确的是（　　）。

下列关于贷款迁徙类指标说法不正确的是（　　）。A．风险迁徙类指标是衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标 B．期初正常贷

分类：风险管理题型：单选题

下列关于战略风险评估说法错误的是（　　）。A．战略风险执行之前，应当认真估计其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致 B．商业银行新推出的房屋贷款计划获

分类：风险管理题型：单选题

下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（　　）A．制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一 B．危机管理应当采用"辩护或否认"的对抗策略 C．声誉危机

分类：风险管理题型：单选题

流动比率用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金偿付能力和应付突发事件和困境的能力，主要有流动比率和速动比率。（　　）A．对 B．错

分类：风险管理题型：单选题

常用的风险识别与分析的方法有（　　）A．制作风险清单 B．资产财务状况分析法 C．德尔菲法 D．失误树分析法 E．分解分析法

分类：风险管理题型：单选题