题目内容:
假设某持仓组合的β是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的β降至0,假设现货市值1000万元,沪深300期货指数为5000,则他可以在期货市场( ),实现alpha套利。
A、买入8份合约
B、买入12份合约
C、卖空12份合约
D、卖空8份合约
参考答案:
假设某持仓组合的β是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的β降至0,假设现货市值1000万元,沪深300期货指数为5000,则他可以在期货市场( ),实现alpha套利。
A、买入8份合约
B、买入12份合约
C、卖空12份合约
D、卖空8份合约