单选题：某投资者预期欧元将升值，于是在4月5日在CME以1．1825的价格买入5手6月份交割的欧元兑美元期货合约。到了4月20日

题目分类：期货基础知识
题目类型：单选题
号外号外：注册会员即送体验阅读点！

题目内容：

某投资者预期欧元将升值，于是在4月5日在CME以1．1825的价格买入5手6月份交割的欧元兑美元期货合约。到了4月20日，期货价格变为1．2430，于是该投资者将合约卖出平仓，则该投资者（　　）美元。(不计手续费等费用) A．盈利37812．5
B．亏损37812．5
C．盈利18906．25
D．亏损18906．25

参考答案：

答案解析：

假设交易者预期未来的一段时间内，远期合约价格波动会大于近期合约价格波动，那么交易者进行以下操作，哪个是不正确的（　　）。

假设交易者预期未来的一段时间内，远期合约价格波动会大于近期合约价格波动，那么交易者进行以下操作，哪个是不正确的（　　）。A．正向套利 B．反向套利 C．牛市套利

分类：期货基础知识题型：单选题

对外汇期现套利而言，决定无套利区间的中重要因素是（　　）。

对外汇期现套利而言，决定无套利区间的中重要因素是（　　）。A．冲击成本 B．交易成本 C．价格趋势 D．期现价差

分类：期货基础知识题型：单选题

当标的物市场价格为500美分／蒲式耳时，具有正值的内涵价值的期权是（　　）。

当标的物市场价格为500美分／蒲式耳时，具有正值的内涵价值的期权是（　　）。A．执行价格为510美分／蒲式耳的看跌期权 B．执行价格为490美分／蒲式耳的看跌期

分类：期货基础知识题型：单选题

关于买进看跌期权的说法(不计交易费用)正确的有（　　）。

关于买进看跌期权的说法(不计交易费用)正确的有（　　）。A．看跌期权的买方的最大损失是权利金 B．看跌期权的买方的最大损失是执行价格一权利金 C．当标的物的价格

分类：期货基础知识题型：单选题

某投资者以100元／吨的权利金买入玉米看涨期权，执行价格为2200元／吨，期权到期日的玉米期货合约价格为2500元／吨，

某投资者以100元／吨的权利金买入玉米看涨期权，执行价格为2200元／吨，期权到期日的玉米期货合约价格为2500元／吨，此时该投资者的理性选择和收益状况为（

分类：期货基础知识题型：单选题