单选题：在不考虑交易费用的情况下，当标的物市场价格在（　）时，看涨期权卖方将出现亏损。

  • 题目分类：证券分析师
  • 题目类型：单选题
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题目内容：
在不考虑交易费用的情况下，当标的物市场价格在（　）时，看涨期权卖方将出现亏损。 A．执行价格以下
B．执行价格与损益平衡点之间
C．执行价格以上
D．损益平衡点以上

参考答案：【答案仅供学习，请勿对照自行用药等】
答案解析：

买入看涨期权的风险和收益关系是（　）。

买入看涨期权的风险和收益关系是（　）。 A．损失有限，收益无限 B．损失有限，收益有限 C．损失无限，收益无限 D．损失无限，收益有限

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某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模

某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货

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在无套利基础下，基差和持有划收益之间的差值衡量了（　　）选择权的价值。

在无套利基础下，基差和持有划收益之间的差值衡量了（　　）选择权的价值。 A．国债期货空头 B．国债期货多头 C．现券多头 D．现券空头

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跨期套利是指（　）。

跨期套利是指（　）。A．期现套利 B．市场内价差套利 C．市场间价差套利 D．跨品种价差套利

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下列各项中，（　）不构成套利交易的操作风险来源。

下列各项中，（　）不构成套利交易的操作风险来源。A．网络故障 B．软件故障 C．定单失误 D．保证金比例训整

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