单选题:关于套利组合,下列说法中,不正确的是( )。

  • 题目分类:证券
  • 题目类型:单选题
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题目内容:

关于套利组合,下列说法中,不正确的是( )。

A、该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1

B、该组合因素灵敏度系数为零,即xlbl+x2b2+…+xn6n=0

C、该组合具有正的期望收益率,即xlE(rl)+x2E(r2)+…xnE(rn)>0

D、如果市场上不存在(即找不到)套利组合,那么市场就不存在套利机会

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