题目内容:
关于套利组合,下列说法中,不正确的是( )。
A、该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1
B、该组合因素灵敏度系数为零,即xlbl+x2b2+…+xn6n=0
C、该组合具有正的期望收益率,即xlE(rl)+x2E(r2)+…xnE(rn)>0
D、如果市场上不存在(即找不到)套利组合,那么市场就不存在套利机会
参考答案:
关于套利组合,下列说法中,不正确的是( )。
A、该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xn=1
B、该组合因素灵敏度系数为零,即xlbl+x2b2+…+xn6n=0
C、该组合具有正的期望收益率,即xlE(rl)+x2E(r2)+…xnE(rn)>0
D、如果市场上不存在(即找不到)套利组合,那么市场就不存在套利机会