单选题：假设期货市场与现货市场涨跌幅保持一致，直接取套期保值比率为1，假如对拥有100000日元进行套期保值，每份日元期货合约的

  • 题目分类：证券分析师
  • 题目类型：单选题
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题目内容：
假设期货市场与现货市场涨跌幅保持一致，直接取套期保值比率为1，假如对拥有100000日元进行套期保值，每份日元期货合约的价值为25000日元，需购买（　　）份日元期货合约。 A．1
B．2
C．3
D．4

参考答案：【答案仅供学习，请勿对照自行用药等】
答案解析：

计算VaR时，其市场价格的变化通过随机模拟得到的是（　　）。

计算VaR时，其市场价格的变化通过随机模拟得到的是（　　）。 A．德尔塔一正态分布法 B．历史模拟法 C．蒙特卡罗模拟法 D．线性回归模拟法

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证券自营业务原始凭证以及有关业务文件、资料、账册、报表和其他必要的材料应至少妥善保存（　　）年。

证券自营业务原始凭证以及有关业务文件、资料、账册、报表和其他必要的材料应至少妥善保存（　　）年。A．3 B．5 C．20 D．10

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“五缘”法中，（　　）通常是指通过各种商业活动认识的人。

“五缘”法中，（　　）通常是指通过各种商业活动认识的人。A．地缘 B．业缘 C．神缘 D．物缘

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一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率(Tp>TM)时，组合的绩

一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率(Tp>TM)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上

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若r1为时间延迟为1的自相关系数，r2为时间延迟为2的自相关系数，r1<r2则表明时间间隔越长，前期水平和后期水平的相关

若r1为时间延迟为1的自相关系数，r2为时间延迟为2的自相关系数，r1<r2则表明时间间隔越长，前期水平和后期水平的相关程度越低，影响越小。（　　）

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