单选题：关于CreditRisk+模型的以下说法，不正确的是（　　）。

题目内容：

关于CreditRisk+模型的以下说法，不正确的是（　　）。 A．根据火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析
B．假定每笔贷款只有违约、不违约两种状态
C．认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
D．组合的损失分布随组合中贷款笔数的增加而更加接近正态分布

参考答案：【答案仅供学习，请勿对照自行用药等】

答案解析：

一家银行以利率12%贷款给某企业20亿人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定（以

一家银行以利率12%贷款给某企业20亿人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定（以一年为支付期），银行向信用保护卖方支付以

分类：风险管理题型：单选题

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