单选题：某证券组合2007年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值

  • 题目分类：证券分析师
  • 题目类型：单选题
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题目内容：
某证券组合2007年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（　）。 A．0.06
B．0.O8
C．0.10
D．0.12
参考答案：
答案解析：

（　）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。

（　）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。A．詹森指数 B．贝塔指数 C．夏普指数 D．特雷诺指数

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金融债券的发行主体是银行或非银行的金融机构。金融机构一般有雄厚的资金实力，信用度较高，通常被称为“金边债券”。（　　）

金融债券的发行主体是银行或非银行的金融机构。金融机构一般有雄厚的资金实力，信用度较高，通常被称为“金边债券”。（　　）

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完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%。证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%。证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和7

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假设证券B的收益率分布如、下表。该证券的期望收益率为（　）。

假设证券B的收益率分布如、下表。该证券的期望收益率为（　）。A．4% B．5.2% C．5.6% D．6.4%

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关于证券组合管理方法，下列说法错误的是（　）。

关于证券组合管理方法，下列说法错误的是（　）。A．根据组合管理者对市场效率的不同看法，其采用的管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型 B．被动管理方法是指

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