国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为( )。

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某证券组合的夏普指数Sp为1.2,其系统风险为0.3,标准差为0.4,则该组合的特雷诺指数TP为( )。

某证券组合的夏普指数Sp为1.2,其系统风险为0.3,标准差为0.4,则该组合的特雷诺指数TP为( )。

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