单选题:考虑A和B两只股票。假设它们的年收益率是联合正态分布,每只股票的边际分布都是均值为2%和标准差为l0%,并且二者的相关系

  • 题目分类:期货投资分析
  • 题目类型:单选题
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题目内容:
考虑A和B两只股票。假设它们的年收益率是联合正态分布,每只股票的边际分布都是均值为2%和标准差为l0%,并且二者的相关系数为0.9。如果股票B的年回报率是3%,那么股票A的期望年回报率是(  )。 A.1.1%
B.2%
C.2.9%
D.4.7%

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