单选题：某债券基金持有l亿元的债券组合，债券组合的久期是4．5，此时国债期货合约CTD券的久期是5．0。经过分析，认为未来市场收

题目分类：证券分析师
题目类型：单选题
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题目内容：

某债券基金持有l亿元的债券组合，债券组合的久期是4．5，此时国债期货合约CTD券的久期是5．0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5．5，可以（　　）。
I 买入国债期货Ⅱ 买入久期为8的债券
Ⅲ 买入CTD券Ⅳ 从债券组合中卖出部分久期较小的债券 A．I、Ⅲ
A．I、Ⅲ
B．Ⅱ、Ⅳ
B．Ⅱ、Ⅳ
C．I、Ⅲ、Ⅳ
C．I、Ⅲ、Ⅳ
D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：

答案解析：

关于基金评价，以下表述不正确的是（　　）。

关于基金评价，以下表述不正确的是（　　）。 A．基金评价可以让投资者了解基金经理的投资管理能力和操作风格 B．基金评价可以帮助基金托管人督促基金管理人提升基金业

分类：证券分析师题型：单选题

当标的物的市场价格下跌至（）时，将导致看跌期权卖方亏损。(不考虑交易费用)

当标的物的市场价格下跌至（）时，将导致看跌期权卖方亏损。(不考虑交易费用)A．执行价格以下 B．执行价格与损益平衡点之间 C．损益平衡点

分类：证券分析师题型：单选题

按照期权标的资产类型的不同，可将期权分为（　　）。

按照期权标的资产类型的不同，可将期权分为（　　）。 A．实值期权和虚值期权 B．商品期权和金融期权 C．场内期权和场外期权 D．美式期权和欧式期权

分类：证券分析师题型：单选题

某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97．300价格买入30手3月份到期的欧洲美元期货合约(CME的3个月期欧

某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97．300价格买入30手3月份到期的欧洲美元期货合约(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为l000000美元)

分类：证券分析师题型：单选题

7月初，某套利者在国内市场买入5手9月份天然橡胶期货合约的同时，卖出5手11月份天然橡胶期货合约，成交价分别为28175

7月初，某套利者在国内市场买入5手9月份天然橡胶期货合约的同时，卖出5手11月份天然橡胶期货合约，成交价分别为28175元/吨和28550元／吨。7月中旬，该套

分类：证券分析师题型：单选题