单选题：商业银行应当对市场风险计量系统的假设前提和参数定期进行评估,重大的假设前提和参数修改应当由（　　）审批。

  • 题目分类：风险管理
  • 题目类型：单选题
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题目内容：
商业银行应当对市场风险计量系统的假设前提和参数定期进行评估,重大的假设前提和参数修改应当由（　　）审批。 A．高级管理层
B．董事会
C．监事会
D．股东大会

参考答案：
答案解析：

考虑VaR的有效性时需要选择（　　）的臵信水平。

考虑VaR的有效性时需要选择（　　）的臵信水平。A．中等 B．较低 C．较高 D．无法判断

分类：风险管理  题型：单选题
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（　　）是通过对多项关于操作风险的数量指标的监测、度量和分析,来配臵所需要的风险资本。

（　　）是通过对多项关于操作风险的数量指标的监测、度量和分析,来配臵所需要的风险资本。A．极值理论法 B．内部衡量法 C．损失分布法 D．积分卡方法

分类：风险管理  题型：单选题
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（　　）是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损失，再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法

（　　）是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损失，再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。A．标准法 B．极值理论法 C．损失分

分类：风险管理  题型：单选题
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（　　）主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风险的代表性指标来监督日常经营活动的风险状况。

（　　）主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风险的代表性指标来监督日常经营活动的风险状况。A．业务分析法 B．自我评估法 C．调查问卷法 D．关键风险

分类：风险管理  题型：单选题
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由于交易处理或流程管理失败以及因交易对手方和外部销售商关系导致的损失属于（　　）风险损失事件。

由于交易处理或流程管理失败以及因交易对手方和外部销售商关系导致的损失属于（　　）风险损失事件。A．内部欺诈 B．客户、产品及业务操作 C．执行、交割以及流程管理

分类：风险管理  题型：单选题
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