题目内容：
某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风险，请用基点价值法计算需要卖出（ ）手国债期货合约。
A.78
B.88
C.98
D.108
参考答案：【答案仅供学习，请勿对照自行用药等】
答案解析：
选择题：某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风险，请用基点价值法计算需要卖出（ ）手国债期货合约。
- 题目分类：期货从业资格
- 题目类型：选择题
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计算机撮合成交方式，计算机系统一般将买卖申报单以（ ）的原则进行排序。
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买入基差策略即买入国债现货、卖出国债期货，待基差（ ）平仓获利。
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假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该
假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是（ ）元。
2015年2月9日，上证50ETF期权在（ ）上市交易。
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某套利者以350元/克卖出4月份黄金期货，同时以361元/克买入9月份黄金期货。经过一段时间后，4月份价格变为355元/克，同时9月份价格变为372元/克，则该
某套利者以350元/克卖出4月份黄金期货，同时以361元/克买入9月份黄金期货。经过一段时间后，4月份价格变为355元/克，同时9月份价格变为372元/克，则该套利者盈亏结果为（ ）。