题目内容：
丙公司股票当前每股市价30元，6个月以后，股价有两种可能:上升20%下降15%。市场上有两种以该股票为标的资产的期权:看涨期权和看跌期权。每份看涨股权可买1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，两种期权执行价格为32元，到期时间均为6个月，期权到期前，丙公司不派发现金股利，年无风险报酬率为6%。 李某针对丙公司的股票构建的投资组合为：购入1股丙公司股票加1股看跌期权；王某针对丙公司的股票构建的投资组合为：购入1股丙公司股票加出售该股票的1股的看涨期权。
要求:（1）利用风险中性原理，计算看涨期权的股价上行时到期日价值，利用看涨期权-看跌期权平价定理，计算看跌期权的期权价值。
（2）判断李某和王某构建投资组合的策略类型，并计算各自投资组合的净损益范围（注：计算组合净损益时，均不考虑期权价格的货币时间价值。）
参考答案：
答案解析：