题目内容:
下列关于久期和凸性的说法错误的是( )。
A.修正的麦考利久期等于麦考利久期乘以(1+y) B.久期来估计债券价格的波动性是近似值。在收益率变动较小时适用。若利率变化较大需要使用凸性来估算
C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式
D.凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
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答案解析: