选择题：（2019年真题）某股票看涨期权A的执行价格和权利金分别为64港元/股和4.00港元/股；该股票看跌期权B的执行价格和权利金分别为68.5港元/股和7.00港元

  • 题目分类：期货从业资格
  • 题目类型：选择题
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题目内容：

（2019年真题）某股票看涨期权A的执行价格和权利金分别为64港元/股和4.00港元/股；该股票看跌期权B的执行价格和权利金分别为68.5港元/股和7.00港元/股。当标的股票市场价格为65.00港元/股时，以下说法正确的是（ ）。

A.A和B均为虚值期权

B.A和B均为实值期权

C.A为虚值期权，B为实值期权

D.A为实值期权，B为虚值期权

参考答案：【答案仅供学习，请勿对照自行用药等】
答案解析：

（2021年7月真题）市场年利率为10%，指数年股息率为2%，当股票指数为1200点时，3个月后该股票指数期货合约的理论价格是（ ）

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（2018年真题）对于某债券组合，三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元，其久期分别为3、4、5，则该债券组合的久期为（ ）。

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（2019年真题）期权到期时，如果标的物的市场价格在（ ），将导致看跌期权卖方亏损（不考虑交易费用）。

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（2020年真题）下列关于期货交易保证金的说法错误的是（ ）

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（2017年真题）下列情形中，内涵价值大于零的是（ ）。

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