题目内容:
用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产,R为市场利率,当市场利率变动ΔR时,资产的变化可表示为()。
A. DAXVAXΔR/(1+R) B. -DAXVA/RX(1+R) C. -DAXVAXΔR/(1+R) D. DAXVA/ΔRX(1+R)
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答案解析:
用DA表示总资产的加权平均久期,VA表示总资产,R为市场利率,当市场利率变动ΔR时,资产的变化可表示为()。
A. DAXVAXΔR/(1+R) B. -DAXVA/RX(1+R) C. -DAXVAXΔR/(1+R) D. DAXVA/ΔRX(1+R)