选择题：假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为()。A:大于1 B:等于零 C:等于1 D:等于两种证券标准差的加权平均值之和

  • 题目分类： 理财规划师二级
  • 题目类型：选择题
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题目内容：

假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为()。

A:大于1 B:等于零 C:等于1 D:等于两种证券标准差的加权平均值之和

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答案解析：

假设某公司在未来无限时期支付的每股股利为6元，必要收益率为12%。当前股票市价为45元，其投资价值()。A:可有可无 B:有 C:没有 D:难以确定

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假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普指数，下列说法正确的是()。A:资产组合X的业绩

假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普指数，下列说法正确的是()。A:资产组合X的业绩

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关于以下两种说法：①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是()。A:仅①正确 B:

关于以下两种说法：①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是()。A:仅①正确 B:

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股票在某一时刻的真正价值指的是股票的()。A:面值 B:净值 C:清算价值 D:内在价值

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公司型基金的优点是()。A:组织机构比较简单 B:治理结构比较清晰 C:避免双重征税 D:有利于规避审批与监管

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