题目内容：
Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。
A.正态
B.泊松
C.指数
D.均匀
参考答案：
答案解析：
选择题：Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。
- 题目分类：初级银行从业资格
- 题目类型：选择题
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下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。
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下列关于资本转换因子的说法，正确的是（ ）。
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某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（ ）。
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在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里的资本分配中的资本是指（ ）。
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可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（ ）。
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