选择题：下列关于组合限额管理的说法，正确的有（ ）。

题目内容：

下列关于组合限额管理的说法，正确的有（ ）。

A.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两种

C.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

D.设定组合限额，可以有效控制组合信用风险

E.组合限额是商业银行资产组合层面的限额

参考答案：【答案仅供学习，请勿对照自行用药等】
答案解析：

根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（ ）等风险因素。

根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（ ）等风险因素。

分类：初级银行从业资格  题型：选择题
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信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（）。

信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（）。

分类：初级银行从业资格  题型：选择题
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下面不属于权重法下资产分类的是（ ）。

下面不属于权重法下资产分类的是（ ）。

分类：初级银行从业资格  题型：选择题
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假设某获得3年期项目贷款的企业的信用评级为BBB，其在第一年、第二年和第三年的边际死亡率分别为6％、5％和4％，则该企业3年后能够如约偿还该贷款的概率为（ ）。

假设某获得3年期项目贷款的企业的信用评级为BBB，其在第一年、第二年和第三年的边际死亡率分别为6％、5％和4％，则该企业3年后能够如约偿还该贷款的概率为（ ）。

分类：初级银行从业资格  题型：选择题
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假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（

假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。

分类：初级银行从业资格  题型：选择题
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