题目内容:
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为()。
A.市场风险监管资本=乘数因子XVaR B.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)XVaR C.市场风险监管资本=VaR/乘数因子 D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
参考答案:
答案解析:
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为()。
A.市场风险监管资本=乘数因子XVaR B.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)XVaR C.市场风险监管资本=VaR/乘数因子 D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)