选择题：根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e = 2. 72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。

题目分类：初级银行从业资格
题目类型：选择题
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题目内容：

根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e = 2. 72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。

A.0. 09

B.0. 08

C.0. 07

D.0. 06

参考答案：【答案仅供学习，请勿对照自行用药等】

答案解析：

下列有关商业银行信用风险的描述，正确的是（）。

下列有关商业银行信用风险的描述，正确的是（）。

分类：初级银行从业资格题型：选择题

商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列（）是不正确的假设。

商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列（）是不正确的假设。

分类：初级银行从业资格题型：选择题

以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是（）。

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分类：初级银行从业资格题型：选择题

在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与 ( )中的较髙者。

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分类：初级银行从业资格题型：选择题

—旦完成客户的信用状况分析，客户获得的信用评分结果将长期有效。（）

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分类：初级银行从业资格题型：选择题