题目内容:
某股票的现行价格为20元,以该股票标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元,都在6个月后到期。年无风险报价利率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格为( )元。
A.6.89 B.13.11 C.14 D.6
参考答案:
答案解析:
某股票的现行价格为20元,以该股票标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元,都在6个月后到期。年无风险报价利率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格为( )元。
A.6.89 B.13.11 C.14 D.6