题目内容：
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。
A.VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x％下，利率. 汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸. 资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平Δp，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C.Δp为金融资产在持有期Δt内的损失
D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
参考答案：
答案解析：
选择题：关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。
- 题目分类：中级银行从业资格
- 题目类型：选择题
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