题目内容:
假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1800亿元,资产加权平均久期为DA=5,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法,如果市场利率从4%下降到3.5%,则商业银行的整体价值约( )。
A.减少22.12亿元
B.减少22.22亿元
C.增加22.12亿元
D.增加22.22亿元
参考答案:
答案解析:
假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1800亿元,资产加权平均久期为DA=5,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法,如果市场利率从4%下降到3.5%,则商业银行的整体价值约( )。
A.减少22.12亿元
B.减少22.22亿元
C.增加22.12亿元
D.增加22.22亿元