选择题:风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量

题目内容:

风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

相关背景-近些来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义及计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,保证衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并且明确了违约风险暴露的加总方式。

根据上述案例描述,回答下列6小题。

下列选项中,不属于交易对手信用风险计量的是()。

A.交易对手信用风险暴露数据

B.对交易对手信用风险的定价

C.交易对手信用风险暴露的计量

D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

参考答案:
答案解析:

假设某银行资本为1000,扣除项为400,信用风险加权资产为500,市场风险资本要求为200,则资本充足率为( )。

假设某银行资本为1000,扣除项为400,信用风险加权资产为500,市场风险资本要求为200,则资本充足率为( )。

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公司/机构存款通常( ),对商业银行的流动性影响( )。

公司/机构存款通常( ),对商业银行的流动性影响( )。

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科学合理的合规管理绩效考核、严格及时的违规问责,有助于提升合规风险管理的()。

科学合理的合规管理绩效考核、严格及时的违规问责,有助于提升合规风险管理的()。

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()年发布的《中国银行业新监管标准指导意见》强化了资本充足率监管要求。

()年发布的《中国银行业新监管标准指导意见》强化了资本充足率监管要求。

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