选择题：下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

题目内容：

下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

A.Credit Metrics的本质是VaR模型

B.Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR

C.Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态

D.Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人

E.在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

参考答案：【答案仅供学习，请勿对照自行用药等】

答案解析：

银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括（）。

分类：初级银行从业资格题型：选择题

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表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的

分类：初级银行从业资格题型：选择题

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